Suite de modèles actuariels
Évaluation des engagements et gestion actif-passif sur les principaux risques du métier. Une suite d'outils conçus pour Solvabilité II et IFRS 17, déployable en quelques jours.
4 briques métier en développement
Chaque modèle est développé avec un cas d'usage métier précis. Pas d'usine à gaz : des outils utilisables tels quels, paramétrables et auditables.
Emprunteur
Assurance des crédits
Modélisation des engagements de l'assurance emprunteur sur l'ensemble des garanties : décès, incapacité (IPT), invalidité (ITT), perte d'emploi.
- Provisions techniques par garantie
- Projections de flux et tables d'expérience
- Sensibilités aux paramètres de mortalité, taux, sinistralité
- Reporting compatible Solvabilité II
Dépendance
Modèles biométriques multi-états
Évaluation de l'assurance dépendance avec un modèle multi-états (autonome, GIR4, GIR3, GIR2, GIR1, décès). Tarification et projection long terme.
- Matrices de transition annuelles
- Tarification par âge et niveau de garantie
- Projections de réserves à 30 ans
- Stress tests démographiques
Fonds euro
Projection ALM et participation aux bénéfices
Simulation des fonds en euros : gestion actif-passif, taux de revalorisation cible, taux minimum garanti, participation aux bénéfices, optimisation des allocations.
- Module ALM intégré (taux, actions, immobilier)
- Politique de PB modélisable
- Taux minimum garanti et stress de baisse de rendement
- Intégration directe avec le GSE
GSE — Générateur de Scénarios Économiques
Scénarios économiques Monte Carlo
Génération de trajectoires stochastiques pour les principaux facteurs de risque : taux nominaux et réels, inflation, actions, immobilier, spreads de crédit.
- Calibrage Smith-Wilson sur la courbe EIOPA
- ACP/PCA sur historique de marché
- Scénarios consistants pour Solvabilité II et IFRS 17
- Format de sortie compatible Excel et outils internes
Modèles transparents et auditables
Code ouvert et documenté
Chaque modèle est livré avec sa documentation méthodologique (hypothèses, paramètres, références bibliographiques). Aucune boîte noire.
Calibrage reproductible
Les paramètres sont calibrés sur sources publiques (EIOPA, INSEE, marchés) avec une procédure documentée. Vous pouvez relancer le calibrage sur vos propres données.
Intégration avec la veille
Les modèles citent les articles du Code des assurances et de Solvabilité II qui les régissent. Recoupement direct avec l'application Veille réglementaire.
Intéressé par l'accès anticipé ?
Envoyez-moi un email avec votre cas d'usage. Je sélectionne 5-10 testeurs pour les premières versions.